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彩霸王论坛2801333 美股这一情况只在古巴导弹危机和1987年股灾时


更新时间:2018-04-20  浏览次数:

正如菲什曼在图表中进一步展示的那样,今年一季度的实际波动率是25年中最高的,这与2017年每个季度的波动率都形成了鲜明的对比,2017年可以算得上是市场最稳定的年份之一。如下图:

随着今年2月5日市场波动性出现爆表,7034凤凰天机图主论坛 全国重大动物疫病防控工作视频会议结束后,标准普尔500指数出现短暂修正,我们知道现在对于美国的银行来说是一个不能再好的时期了。不仅仅因为它们是资金的中心,而且像高盛这样的纯交易型银行可以大大受益于更多的股票交易所带来的收入。

然而,买方却没有那么幸运。不管做多还是做空,他们都受到了惊吓,并被突如其来的市场势头搞得措手不及。为了快速确认对冲基金今年所经历的痛苦,可以看看HFRX全球对冲基金指数(HFRX Global Hedge Fund Index),期限是对冲基金今年的平均收益仍是负的。

正如高盛解释的那样,这是由于“衍生品和现金产品的收益都更高”,而且“反映较高市场交易量的手续费和佣金和费用,以及证券服务的净收入也更高了。而这些都反映了更高的客户平均账户余额。”

菲什曼表示,虽然严格地说第一季度的波动性并不是非常极端,但比起2017年还是出现了明显的反转。事实上,根据高盛的计算,从2017年第四季度到2018年一季度的实际交易量上涨了3.5倍。这样规模的激增在历史上只有两次:“在过去的70年里,只有在古巴导弹危机时期和1987年的金融危机期间,标普500指数的交易量在连续两个季度间实现了3倍的增长。”

简而言之,卖方喜欢2月份出现的波动,创富网,因为他们主要通过收取佣金和更多的交易量来赚钱,而不是通过正负向的交易。

那么,为什么买方会受到如此大的伤害呢?为了解答这个问题,我们为读者推荐高盛的新衍生品策略师洛奇-菲什曼(Rocky Fishman, 他的年终奖前景现在看起来比之前要好得多)的一份隔夜报告。他指出,虽然波动率指数(VIX)一度飙升,但真正带来冲击的是实际的交易量,至少在损益方面是如此。

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